編輯推薦:本書討論了有關自動化交易的多個主題，涉及基礎的數(shù)學知識、金融理論、高性能計算、數(shù)值優(yōu)化以及相關的運算和執(zhí)行。通過閱讀本書，讀者將對回測系統(tǒng)的構建、策略優(yōu)化以及平臺的運行等內容有深刻的理解。本書提供的自動化交易平臺只需接入經(jīng)紀商的API接口即可運行，從數(shù)據(jù)管理、策略優(yōu)化到指令執(zhí)行全部基于免費和公開的數(shù)據(jù)。
本書所搭建的平臺幾乎可以完全替代經(jīng)紀商提供的平臺。軟件的各組件之間耦合度較低，并且易于擴展，允許用戶替換數(shù)據(jù)源、交易算法或者經(jīng)紀商。

通過閱讀本書，你將了解：
● 常用自動化交易框架的替代品，如Tradestation、Metatrader和CQG；
● 程序化交易系統(tǒng)的內部機制；
● 對各類主題的深度講解以及現(xiàn)實世界中的策略優(yōu)化問題。

本書的目標讀者：
本書適合從事量化交易、數(shù)據(jù)分析等工作的專業(yè)人士閱讀，也適合對量化交易感興趣并且想要通過R語言解決實際問題的讀者閱讀。有一定的編程基礎又想要進入金融領域工作的讀者，也會從本書獲益。

內容簡介:R語言是用于統(tǒng)計分析、繪圖的語言和操作環(huán)境，是屬于GNU系統(tǒng)的一個自由、免費、源代碼開放的軟件。它是一個用于統(tǒng)計計算和統(tǒng)計制圖的u秀工具。
本書通過11章內容介紹了自動化交易的核心要點，并基于R語言給出了相應的編程方法。本書涉及編程、高性能計算、數(shù)值優(yōu)化、金融以及網(wǎng)絡等眾多主題，書中的3個部分分別涵蓋了自動化交易簡介、平臺搭建、產(chǎn)出交易等重要主題。
本書內容詳細、示例豐富，非常適合對自動化交易感興趣或者想要使用R語言進行金融數(shù)據(jù)分析的人士閱讀參考。如果讀者有一定的編程基礎，將會對本書的學習提供不少助力。適當參考書中的公式和代碼示例，讀者能夠更好地掌握相關內容。

作者簡介:Chris Conlan，是作為獨立從事交易算法的數(shù)據(jù)科學家開始他的職業(yè)生涯的。進入弗吉尼亞大學之后，他僅用 3 個學期就完成了本科統(tǒng)計學課程。在此期間，他籌資組建了一家高頻外匯交易集團，并擔任總裁和首席交易策略師。目前，他正管理著一家科技公司，該公司業(yè)務涉及高頻外匯、機器視覺和動態(tài)報告等領域。

目錄:第1部分　研究內容
第1章　自動化交易的基礎 2
1．1　凈值曲線和收益率序列 2
1．1．1　凈值曲線的特征 3
1．1．2　收益率序列的特性 3
1．2　風險—收益模型 4
1．3　風險—收益模型的特征 5
1．3．1　夏普比率 8
1．3．2　最大回撤比率 9
1．3．3　偏矩比 11
1．3．4　基于回歸的性能指標 13
1．4　最優(yōu)化性能指標 16
第2部分　搭建平臺
第2章　網(wǎng)絡部分Ⅰ 18
2．1　雅虎金融數(shù)據(jù)接口 19
2．1．1　設置目錄 19
2．1．2　構建URL查詢 20
2．1．3　數(shù)據(jù)獲取 21
2．1．4　加載數(shù)據(jù)至內存 22
2．1．5　更新數(shù)據(jù) 23
2．2　YQL網(wǎng)絡服務 24
2．3　Quantmod的注釋 28
2．4　比較 29
2．5　組織成為日期一致的zoo對象 29
第3章　數(shù)據(jù)準備 31
3．1　處理NA值（缺失值） 31
3．1．1　注意：R中NA和NaN的
區(qū)別 31
3．1．2　IPO以及加入標準普爾500
指數(shù) 31
3．1．3　合并到統(tǒng)一的日期模板 33
3．1．4　向前替換 34
3．1．5　線性平滑替換 35
3．1．6　交易量加權平滑替換 36
3．2　關于替換方法的討論 37
3．2．1　實時VS模擬 37
3．2．2　對波動率指標的影響 37
3．2．3　對交易決策的影響 38
3．2．4　結論 38
3．3　收盤價和調整收盤價 38
3．3．1　股票分割的調整 39
3．3．2　現(xiàn)金分紅的調整 40
3．3．3　有效更新和調整收盤價 40
3．3．4　實施調整 41
3．4　檢驗不活躍股票 41
3．5　計算收益矩陣 42
第4章　指標 44
4．1　指標類型 44
4．1．1　疊加層 44
4．1．2　振蕩器 44
4．1．3　累加器 45
4．1．4　模式/二元/三元 45
4．1．5　機器學習/非可視化、黑箱 45
4．2　示例指標 45
4．2．1　簡單移動平均 45
4．2．2　移動平均收斂發(fā)散振蕩器（MACD） 46
4．2．3　布林帶 47
4．2．4　使用相關性和斜率自定義
指標 47
4．2．5　基于多個數(shù)據(jù)集的指標 48
4．3　小結 50
第5章　規(guī)則集 51
5．1　作為嵌套函數(shù)的過程流 51
5．2　術語 51
5．3　示例的規(guī)則集 52
5．3．1　疊加層 53
5．3．2　振蕩器 53
5．3．3　累加器 53
5．4　過濾、觸發(fā)以及定量的偏好 54
第6章　高性能計算 56
6．1　硬件概覽 56
6．1．1　處理 56
6．1．2　多核處理 56
6．1．3　超線程 57
6．1．4　內存 58
6．1．5　磁盤 58
6．1．6　隨機存取存儲器 59
6．1．7　處理器緩存 59
6．1．8　交換空間 59
6．1．9　軟件概覽 60
6．1．10　編譯與解釋 60
6．1．11　腳本語言 61
6．1．12　速度與安全性 61
6．1．13　建議 62
6．1．14　for循環(huán)與apply函數(shù) 62
6．1．15　for循環(huán)與內存分配 63
6．1．16　apply族函數(shù) 64
6．1．17　創(chuàng)造性地使用二進制 64
6．1．18　測量計算時間的說明 65
6．2　R中的多核計算 66
6．2．1　令人尷尬的并行過程 66
6．2．2　doMC和doParallel 66
6．2．3　foreach程序包 67
6．3　實踐中的foreach程序包 68
6．3．1　整數(shù)映射 68
6．3．2　使用foreach計算收益率
矩陣 69
6．3．3　使用foreach計算指標 70
第7章　模擬和回測 74
7．1　交易策略示例 74
7．2　模擬工作流程 76
7．2．1　代碼清單7-1：偽代碼 76
7．2．2　代碼清單7-1：對輸入的解釋及
用戶指南 76
7．2．3　討論 83
7．3　執(zhí)行示例交易策略 84
7．4　總結性統(tǒng)計量和績效指標 88
7．5　小結 89
第8章　優(yōu)化方法 90
8．1　時間序列的交叉驗證 90
8．2　數(shù)值VS解析優(yōu)化 91
8．3　數(shù)值優(yōu)化概覽 92
8．4　聲明一個求值器 93
8．4．1　代碼清單8-1：偽代碼 94
8．4．2　代碼清單8-1：解釋輸入及
用戶指南 94
8．5　通用模式搜索優(yōu)化 101
8．6　廣義模式搜索優(yōu)化 102
8．7　Nelder-Mead優(yōu)化 107
8．8　預測交易策略表現(xiàn) 113
8．9　小結 116
第9章　網(wǎng)絡部分II 117
9．1　市場概覽：經(jīng)紀商API 117
9．2　安全連接 118
9．2．1　建立SSL連接 118
9．2．2　專有的SSL連接 119
9．2．3　HTTP/HTTPS 120
9．2．4　OAuth 120
9．3　交易API的可行性分析 120
9．3．1　自定義R程序包的可行性 120
9．3．2　通過現(xiàn)存R程序包實現(xiàn)
HTTPS + OAuth 121
9．3．3　FIX引擎 121
9．3．4　向被支持的語言輸出
指引 121
9．4　計劃和執(zhí)行交易 121
9．4．1　PLAN任務 122
9．4．2　TRADE任務 124
9．5　一般性的數(shù)據(jù)格式 125
9．5．1　處理XML 125
9．5．2　生成XML文檔 131
9．5．3　處理JSON數(shù)據(jù) 132
9．5．4　金融信息eXchange協(xié)議 133
9．5．5　FIX可擴展標記語言
（FIXML） 134
9．5．6　R中的OAuth 135
9．6　小結 137
第3部分　產(chǎn)出交易
第10章　組織和自動運行腳本 140
10．1　組織腳本成任務 140
10．2　利用源函數(shù)調用任務 140
10．3　通過源函數(shù)方式調用任務 141
10．4　Windows中的任務調度 141
10．4．1　在Windows中從命令行
運行R語言 141
10．4．2　設置和管理任務調度程序 143
10．5　UNIX中的任務計劃 144
10．6　小結 145
第11章　前瞻 146
11．1　語言的注意事項 146
11．1．1　Python 146
11．1．2　C/C++ 146
11．1．3　硬件描述語言 147
11．2　零售經(jīng)紀商和拒絕權 147
11．3　連接延遲 148
11．3．1　以太網(wǎng)與Wi-Fi 148
11．3．2　臨近交易所 149
11．4　優(yōu)先零售商 149
11．5　消化信息和基本面 149
11．6　小結 150
附錄A　源代碼 151
A．1　Platform/config．R 151
A．2　Platform/load 152
A．2．1　Platform/load．R 152
A．2．2　Platform/update．R 153
A．2．3　Platform/functions/yahoo．R 153
A．2．4　Platform/load/ initial．R 154
A．2．5　Platform/load/ loadToMemory．R 155
A．2．6　Platform/load/ update
Stocks．R 156
A．2．7　Platform/load/ dateUnif．R 160
A．2．8　Platform/load/ spClean．R 161
A．2．9　Platform/load/ adjust
Close．R 161
A．2．10　Platform/load/ return．R 162
A．2．11　Platform/load/
fillInactive．R 162
A．3　Platform/compute 162
A．3．1　Platform/compute/
MCinit．R 162
A．3．2　Platform/compute/
functions．R 163
A．4　Platform/plan 168
A．4．1　Platform/plan．R 169
A．4．2　Platform/plan/
decisionGen．R 169
A．5　Platform/trade 173
A．6　Platform/model 174
A．6．1　Platform/model．R 174
A．6．2　Platform/model/optimize． R 174
A．6．3　Platform/model/evaluate
Func．R 174
A．6．4　Platform/model/optimize
Func． R 177
附錄B　多核R的范圍 180
B．1　R的作用域規(guī)則 180
B．1．1　應用詞法作用域 180
B．1．2　原型 181
B．2　UNIX交叉系統(tǒng)調用 181
B．2．1　fork調用和內存管理 182
B．2．2　R作用域的應用 182
B．3　Windows中的實例復制 184
B．3．1　實例復制和內存管理 184
B．3．2　R作用域應用 184