奇異期權(quán)定價(jià)問題研究（清華匯智文庫）簡介，目錄書摘
2020-08-27 14:57
來源：京東
作者：京東
奇異期權(quán)定價(jià)問題研究（清華匯智文庫）
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內(nèi)容簡介:奇異期權(quán)是金融衍生工具創(chuàng)新發(fā)展的高級(jí)形態(tài)，它具有普通期權(quán)不具備的一些特性，這給期權(quán)定價(jià)問題帶來了很大挑戰(zhàn)。本書從不同金融環(huán)境下五種奇異期權(quán)的特性出發(fā)，通過擴(kuò)展傳統(tǒng)的Black-Scholes方法和數(shù)格等方法研究雙重障礙期權(quán)、CEV過程中領(lǐng)子期權(quán)和回溯期權(quán)、跳-分形過程中延展期權(quán)和美式交換期權(quán)定價(jià)問題。
作者簡介:彭斌 管理學(xué)博士、博士后，研究生導(dǎo)師，美國Academy of Accounting and Financial Study評(píng)審員。主要研究領(lǐng)域：期權(quán)定價(jià)和公司財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理。主持國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、中國博士后特別資助基金項(xiàng)目、北京高校青年英才計(jì)劃項(xiàng)目、北京市大學(xué)生科研立項(xiàng)等，參加和省部級(jí)課題多項(xiàng)。在國內(nèi)CSSCI、CSCD核心期刊和EI、ISTP國際會(huì)議以及國際EI、SCI核心期刊發(fā)表錄用學(xué)術(shù)論文30余篇，主編教材一部。
目錄:目錄
1緒論 1
11研究背景 1
12早期的期權(quán)定價(jià)理論 7
13BlackScholes 期權(quán)定價(jià)理論 11
14期權(quán)定價(jià)理論研究的現(xiàn)狀 13
15期權(quán)定價(jià)理論研究的重要意義 18
16本書的主要工作 24
2基于CEV擴(kuò)散過程的領(lǐng)子期權(quán)定價(jià)研究 27
21引言 27
22CEV擴(kuò)散過程 28
23領(lǐng)子期權(quán)定價(jià)公式推導(dǎo) 31
24本章小結(jié) 38
3雙重障礙期權(quán)定價(jià)研究 40
31引言 40
32吸收障礙隨機(jī)移動(dòng)的反射原理 41
33雙重障礙期權(quán)價(jià)格確定 45
34本章小結(jié) 48
4回溯期權(quán)在CEV過程中的三叉結(jié)合樹定價(jià)研究 49
41引言 49
42CEV模型的三叉結(jié)合樹近似 51
43回溯期權(quán)定價(jià)研究 54
44本章小結(jié) 64
5跳分形過程下美式交換期權(quán)的延展期權(quán)定價(jià)研究 65
51引言 65
52跳分形過程經(jīng)濟(jì)模型框架 67
53延展期權(quán)定價(jià)公式推導(dǎo) 69
54美式交換期權(quán)近似定價(jià) 78
55數(shù)值模擬 86
56本章小結(jié) 88
6結(jié)論 90
參考文獻(xiàn) 92
1緒論 1
11研究背景 1
12早期的期權(quán)定價(jià)理論 7
13BlackScholes 期權(quán)定價(jià)理論 11
14期權(quán)定價(jià)理論研究的現(xiàn)狀 13
15期權(quán)定價(jià)理論研究的重要意義 18
16本書的主要工作 24
2基于CEV擴(kuò)散過程的領(lǐng)子期權(quán)定價(jià)研究 27
21引言 27
22CEV擴(kuò)散過程 28
23領(lǐng)子期權(quán)定價(jià)公式推導(dǎo) 31
24本章小結(jié) 38
3雙重障礙期權(quán)定價(jià)研究 40
31引言 40
32吸收障礙隨機(jī)移動(dòng)的反射原理 41
33雙重障礙期權(quán)價(jià)格確定 45
34本章小結(jié) 48
4回溯期權(quán)在CEV過程中的三叉結(jié)合樹定價(jià)研究 49
41引言 49
42CEV模型的三叉結(jié)合樹近似 51
43回溯期權(quán)定價(jià)研究 54
44本章小結(jié) 64
5跳分形過程下美式交換期權(quán)的延展期權(quán)定價(jià)研究 65
51引言 65
52跳分形過程經(jīng)濟(jì)模型框架 67
53延展期權(quán)定價(jià)公式推導(dǎo) 69
54美式交換期權(quán)近似定價(jià) 78
55數(shù)值模擬 86
56本章小結(jié) 88
6結(jié)論 90
參考文獻(xiàn) 92
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