配對交易：最基本的一種對沖套利交易簡介，目錄書摘
2019-10-25 14:10
來源：京東
作者：京東
配對交易：最基本的一種對沖套利交易
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內容簡介: 《配對交易：*基本的一種對沖套利交易》指出了10個有價值的問題，展望了其研究趨勢；構建了4種交易方法，發(fā)現(xiàn)有效市場不一定*適合配對交易；深入研究了兩級行業(yè)配對交易，通過純統(tǒng)計配對方法尋找股票和改進交易策略將是研究重點；構建了“WM—FTBD王麥折回首日建倉改進策略”，發(fā)現(xiàn)有效建倉策略總體可改進收益，但也承擔風險，配對交易在發(fā)展中國家將有廣闊空間；提出了純統(tǒng)計配對交易目標與價差統(tǒng)計特征關系的多元非線性回歸模型。
作者簡介:
目錄:第1章 概述
1．1 金融市場
1．2 對沖
1．3 套利
1．4 對沖與套利
1．5 對沖套利交易與配對交易
第2章 緒論
2．1 選題背景及研究目的與意義
2．2 國內外研究現(xiàn)狀及評價
2．3 研究內容和技術路線
第3章 配對交易模型目標和價差統(tǒng)計特征
3．1 配對交易概述
3．2 模型與計量公式
3．3 交易目標與評價標準
3．4 狹義價差統(tǒng)計特征
3．5 廣義價差統(tǒng)計特征
3．6 參數(shù)選擇標準及主要參數(shù)
3．7 數(shù)據(jù)及計算說明
本章小結
第4章 配對交易統(tǒng)計礎及滬深港實證檢驗
4．1 配對交易統(tǒng)計方法
4．2 統(tǒng)計基礎和檢驗
4．3 實證分析
本章小結
第5章 配對交易與純統(tǒng)計配對交易
5．1 純統(tǒng)計配對交易
5．2 行業(yè)分類
5．3 實證結果與分析
本章小結
第6章 配對交易建倉改進策略及滬深港實證檢驗
6．1 配對交易建倉策略
6．2 理論推導
6．3 實證分析和討論
本章小結
第7章 純統(tǒng)計配對交易收益與廣義價差統(tǒng)計特征關系
7．1 純統(tǒng)計配對交易廣義價差統(tǒng)計特征
7．2 回歸方法
7．3 實證結果
本章小結
結論
附錄部分配對交易軟件著作權成果
參考文獻
1．1 金融市場
1．2 對沖
1．3 套利
1．4 對沖與套利
1．5 對沖套利交易與配對交易
第2章 緒論
2．1 選題背景及研究目的與意義
2．2 國內外研究現(xiàn)狀及評價
2．3 研究內容和技術路線
第3章 配對交易模型目標和價差統(tǒng)計特征
3．1 配對交易概述
3．2 模型與計量公式
3．3 交易目標與評價標準
3．4 狹義價差統(tǒng)計特征
3．5 廣義價差統(tǒng)計特征
3．6 參數(shù)選擇標準及主要參數(shù)
3．7 數(shù)據(jù)及計算說明
本章小結
第4章 配對交易統(tǒng)計礎及滬深港實證檢驗
4．1 配對交易統(tǒng)計方法
4．2 統(tǒng)計基礎和檢驗
4．3 實證分析
本章小結
第5章 配對交易與純統(tǒng)計配對交易
5．1 純統(tǒng)計配對交易
5．2 行業(yè)分類
5．3 實證結果與分析
本章小結
第6章 配對交易建倉改進策略及滬深港實證檢驗
6．1 配對交易建倉策略
6．2 理論推導
6．3 實證分析和討論
本章小結
第7章 純統(tǒng)計配對交易收益與廣義價差統(tǒng)計特征關系
7．1 純統(tǒng)計配對交易廣義價差統(tǒng)計特征
7．2 回歸方法
7．3 實證結果
本章小結
結論
附錄部分配對交易軟件著作權成果
參考文獻
京公網(wǎng)安備 11000002000088號
