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2020-01-21 14:45 來源：京東作者：京東

金融數(shù)學(xué)叢書：信用風(fēng)險(xiǎn)估值的數(shù)學(xué)模型和案例分析

編輯推薦:

內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　《金融數(shù)學(xué)叢書：信用風(fēng)險(xiǎn)估值的數(shù)學(xué)模型和案例分析》是《金融衍生品定價(jià)的數(shù)學(xué)模型與案例分析》的續(xù)篇，全書同樣由兩部分組成：理論篇與案例篇。
　　理論篇主要通過對(duì)公司債券的定價(jià)來全面介紹研究信用風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)基本方法：結(jié)構(gòu)化方法和約化方法。在對(duì)兩種方法比較的基礎(chǔ)上，闡明了它們之間的關(guān)系，并進(jìn)一步介紹了馬氏鏈方法的理論基礎(chǔ)及其應(yīng)用。特別在考慮交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境下，建立一些信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品（如利率互換、CDS等）定價(jià)的隨機(jī)模型以及相應(yīng)的偏（常）微分方程（組）定解問題。
　　案例篇針對(duì)一些含有信用風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品（如公司債、衍生產(chǎn)品、信用衍生產(chǎn)品），通過對(duì)具體實(shí)施條款的分析，建立數(shù)學(xué)模型并求出顯式解或數(shù)值解，并對(duì)產(chǎn)品的定價(jià)以及所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估值分析，其中不少案例涉及違約的相關(guān)和傳染性及交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的度量。
　　《金融數(shù)學(xué)叢書：信用風(fēng)險(xiǎn)估值的數(shù)學(xué)模型和案例分析》可作為金融數(shù)學(xué)專業(yè)和金融管理等領(lǐng)域的參考用書。

作者簡(jiǎn)介:

目錄:理論篇
第1章信用風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)介
1.1 公司債券
1.2 含有信用風(fēng)險(xiǎn)的衍生品的一般模型
1.3 數(shù)學(xué)方法
1.4 小結(jié)

第2章結(jié)構(gòu)化方法
2.1 Merton模型
2.2 PDE（偏微分方程）方法
2.3 首次通過模型
2.4 小結(jié)

第3章約化方法
3.1 單個(gè)違約時(shí)間
3.1.1 風(fēng)險(xiǎn)過程（HazardProcess）
3.1.2 違約時(shí)間的構(gòu)造
3.1.3 違約時(shí)間的模擬
3.1.4 重要定理
3.1.5 PDE（偏微分方程）方法
3.2 多個(gè)違約時(shí)間
3.2.1 準(zhǔn)備工作
3.2.2 條件獨(dú)立
3.2.3 違約時(shí)間的構(gòu)造
3.2.4 違約時(shí)間模擬
3.2.5 重要定理
3.3 含有對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的CDS定價(jià)約化方法應(yīng)用
3.3.1 含有對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的衍生品的一般模型
3.3.2 不含對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的CDS定價(jià)
3.3.3 含有對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的CDS定價(jià)
3.3.4 交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)表示定理
3.3.5 偏微分方程方法
3.4 小結(jié)

第4章結(jié)構(gòu)化方法和約化方法之間的關(guān)系
4.1 結(jié)構(gòu)化方法框架下的信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品（回顧）
4.2 約化框架下的結(jié)構(gòu)化方法
4.3 小結(jié)

第5章馬氏鏈方法
5.1 連續(xù)時(shí)間馬爾可夫鏈
5.1.1 時(shí)齊馬爾可夫鏈
5.1.2 非時(shí)齊馬爾可夫鏈
5.1.3 與狀態(tài)轉(zhuǎn)移相關(guān)的鞅
5.2 連續(xù)時(shí)間條件馬爾可夫鏈
5.2.1 條件馬氏鏈的定義和構(gòu)造
5.2.2 與狀態(tài)轉(zhuǎn)移相關(guān)的鞅
5.2.3 正向Kolmogorov方程
5.3 含有對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的CDS定價(jià)——馬爾可夫鏈模型的應(yīng)用
5.3.1 現(xiàn)金流
5.3.2 定價(jià)模型
5.3.3 馬氏鏈模型
5.3.4 偏微分方程方法
……
案例篇

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