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2019-10-30 10:08 來源：京東作者：京東

編輯推薦:　　將金融工程理論與數(shù)學(xué)方法相結(jié)合，將國外經(jīng)典案例與國內(nèi)特色案例相結(jié)合，突出案例教學(xué)模式，突出理論聯(lián)系實際。

內(nèi)容簡介:　　《金融工具模擬設(shè)計》是一本適合金融工程及相關(guān)專業(yè)學(xué)生使用的實驗教材。全書嘗試將金融工程理論與數(shù)學(xué)方法相結(jié)合，將國外經(jīng)典案例與國內(nèi)特色案例相結(jié)合，突出案例教學(xué)模式，突出理論聯(lián)系實際。全書內(nèi)容豐富，主要包括：資產(chǎn)組合金融產(chǎn)品設(shè)計、金融衍生工具產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險管理金融產(chǎn)品設(shè)計、金融數(shù)據(jù)庫使用指導(dǎo)、金融計算與建模實驗指導(dǎo)等幾部分內(nèi)容，同時還配有教學(xué)課件，每章配有習(xí)題解析、案例分析等內(nèi)容。適合金融工程及投資學(xué)專業(yè)的本科生使用。

作者簡介:　　李兆軍，天津財經(jīng)大學(xué)金融系副教授。主要講授投資學(xué)、金融工具模擬設(shè)計、金融工程案例分析、金融投資交易實驗等課程。主要研究方向：金融工程、投資理論。

目錄:第一章金融工具設(shè)計基礎(chǔ)及實驗環(huán)境介紹 1
第一節(jié) 金融工具的主要類型及特點 1
第二節(jié) 金融工具設(shè)計方法概述 3
第三節(jié) 金融工具設(shè)計的技術(shù)準(zhǔn)備 8
第四節(jié) 常用實驗環(huán)境介紹 21
第二章債券類金融工具模擬設(shè)計 30
實驗一利率期限結(jié)構(gòu)的計算—— 基于Vasicek模型 30
實驗二債券的定價 34
實驗三固定收益證券計算 37
實驗四久期和凸性的計算 39
實驗五美國運(yùn)通TRS付款卡應(yīng)收賬款證券化案例分析 43
本章參考文獻(xiàn) 58
第三章股權(quán)類金融工具模擬設(shè)計 59
實驗一股票的定價 59
實驗二求有效邊界—— 應(yīng)用黃和利曾伯格的方法 60
實驗三估計β系數(shù) 66
實驗四風(fēng)格分析 70
實驗五御食園上市估值案例分析 74
本章參考文獻(xiàn) 79
第四章期貨及套期保值模擬設(shè)計 80
實驗一股指期貨模擬設(shè)計—— 基于Alpha動量交易策略 80
實驗二國債期貨模擬設(shè)計 82
實驗三鋼材期貨套期保值策略設(shè)計 90
實驗四股指期貨套期保值策略設(shè)計 94
本章參考文獻(xiàn) 100
第五章歐式期權(quán)模擬設(shè)計 101
實驗一簡化二叉樹歐式期權(quán)設(shè)計 101
實驗二 JR二叉樹歐式期權(quán)設(shè)計 104
實驗三 CRR樹歐式期權(quán)設(shè)計 110
實驗四布萊克-舒爾斯歐式期權(quán)設(shè)計 115
本章參考文獻(xiàn) 118
第六章美式期權(quán)模擬設(shè)計 120
實驗一二叉樹美式期權(quán)設(shè)計 120
實驗二布萊克-舒爾斯美式期權(quán)設(shè)計 125
本章參考文獻(xiàn) 131
第七章期權(quán)交易策略模擬設(shè)計 132
實驗一期權(quán)交易策略—— Covered Call 132
實驗二期權(quán)交易策略—— Protective Put 136
實驗三期權(quán)交易策略—— Bull Spread 141
實驗四期權(quán)交易策略—— Butterfly Spread 145
本章參考文獻(xiàn) 149
第八章金融工具風(fēng)險管理 150
實驗一風(fēng)險的度量——風(fēng)險值 150
實驗二信用違約掉期（單資產(chǎn)）的估值—— 基于FINCAD分析套件 155
實驗三 “波動率微笑”風(fēng)險管理—— 基于SABR隨機(jī)波動率模型 160
本章參考文獻(xiàn) 162

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