固定收益證券（第四版）簡介，目錄書摘
2020-01-02 14:49
來源：京東
作者：京東
固定收益證券（第四版）
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內(nèi)容簡介:
本書理論與實(shí)踐緊密結(jié)合，既全面介紹了與固定收益證券有關(guān)的基礎(chǔ)理論，又詳細(xì)地講述了基礎(chǔ)理論在實(shí)踐中的具體應(yīng)用；既有對(duì)固定收益證券入門知識(shí)的介紹，又有對(duì)一些債權(quán)方面的重要問題的深入分析。
本次修訂，除了對(duì)前版中的錯(cuò)誤、一些陳舊的數(shù)據(jù)和內(nèi)容進(jìn)行更新外，一個(gè)重要的變化是增加了“信用風(fēng)險(xiǎn)”一章，該章詳細(xì)介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)的定義、分類，重點(diǎn)介紹了各類債券的信用評(píng)級(jí)方法和信用管理工具。
作者簡介: 類承曜，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院黨委副書記，教授。中國人民大學(xué)投資研究所副所長，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)債券培訓(xùn)專家。講授課程主要有：投資學(xué)、公司理財(cái)、固定收益證券、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理等。研究方向主要有：證券投資學(xué)、固定收益證券、金融監(jiān)管研究、公司財(cái)務(wù)等。
目錄:第一章 債券的基本知識(shí) 1
第一節(jié) 固定收益證券和債券的定義 1
第二節(jié) 債券的風(fēng)險(xiǎn) 8
第三節(jié) 債券的種類 10
第四節(jié) 中國債券品種 19
第二章 債券市場和債券交易 27
第一節(jié) 固定收益證券市場的定義和分類 27
第二節(jié) 債券的發(fā)行市場 34
第三節(jié) 債券的流通市場和價(jià)格形成方式 35
第四節(jié) 債券的結(jié)算和交易方式 38
第五節(jié) 中國國債市場 41
第六節(jié) 債券評(píng)級(jí) 45
第三章 債券的價(jià)格 49
第一節(jié) 貨幣的時(shí)間價(jià)值 49
第二節(jié) 債券的價(jià)值 55
第三節(jié) 復(fù)雜情況下債券價(jià)值的計(jì)算 58
第四章 債券的收益率 66
第一節(jié) 債券收益率的衡量 66
第二節(jié) 債券總收益的潛在來源 75
第三節(jié) 衡量債券組合的歷史業(yè)績 79
第五章 債券價(jià)格波動(dòng)性的衡量 83
第一節(jié) 債券價(jià)格與收益率的關(guān)系 83
第二節(jié) 債券價(jià)格波動(dòng)性的特點(diǎn) 86
第三節(jié) 價(jià)格波動(dòng)性的衡量Ⅰ：基點(diǎn)價(jià)格值和價(jià)格變化的收益值 91
第四節(jié) 價(jià)格波動(dòng)性的衡量Ⅱ：凸性和久期 93
第六章 利率決定與利率結(jié)構(gòu) 122
第一節(jié) 利率概述 122
第二節(jié) 名義利率的決定 124
第三節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu) 128
第四節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu) 130
第五節(jié) 推導(dǎo)收益率曲線 138
第六節(jié) 利用收益率曲線正確計(jì)算債券價(jià)格 142
第七章 債券投資組合管理策略 146
第一節(jié) 債券投資組合策略的選擇 146
第二節(jié) 消極的債券組合管理 147
第三節(jié) 積極的債券組合管理 156
第四節(jié) 期限分析 164
第五節(jié) 收益率曲線變動(dòng)策略 166
第六節(jié) 或有免疫策略 168
第八章 利率衍生金融工具簡介 172
第一節(jié) 遠(yuǎn)期利率合約和利率期貨 172
第二節(jié) 利率期權(quán) 182
第三節(jié) 利率互換合約 193
第四節(jié) 利率上限、利率下限和利率雙限 197
第九章 利率衍生工具的定價(jià) 200
第一節(jié) 保證金賬戶交易和套利 200
第二節(jié) 利率遠(yuǎn)期合約的現(xiàn)金流模式和遠(yuǎn)期價(jià)格確定 201
第三節(jié) 利率期貨的定價(jià) 203
第四節(jié) 利率期權(quán)的定價(jià) 210
第五節(jié) 利率互換的定價(jià) 225
第六節(jié) 利率上限和利率下限的價(jià)值 228
第十章 附加期權(quán)的債券分析 235
第一節(jié) 可贖回債券的特性分析 236
第二節(jié) 可贖回債券價(jià)格的確定 238
第三節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券 241
第四節(jié) 附加選擇權(quán)債券的收益率和風(fēng)險(xiǎn)衡量 249
第十一章 信用風(fēng)險(xiǎn) 253
第一節(jié) 固定收益證券的信用風(fēng)險(xiǎn)分類 253
第二節(jié) 固定收益證券的信用風(fēng)險(xiǎn)分析和度量 254
第三節(jié) 固定收益證券信用風(fēng)險(xiǎn)的管理 276
參考文獻(xiàn) 281
第一節(jié) 固定收益證券和債券的定義 1
第二節(jié) 債券的風(fēng)險(xiǎn) 8
第三節(jié) 債券的種類 10
第四節(jié) 中國債券品種 19
第二章 債券市場和債券交易 27
第一節(jié) 固定收益證券市場的定義和分類 27
第二節(jié) 債券的發(fā)行市場 34
第三節(jié) 債券的流通市場和價(jià)格形成方式 35
第四節(jié) 債券的結(jié)算和交易方式 38
第五節(jié) 中國國債市場 41
第六節(jié) 債券評(píng)級(jí) 45
第三章 債券的價(jià)格 49
第一節(jié) 貨幣的時(shí)間價(jià)值 49
第二節(jié) 債券的價(jià)值 55
第三節(jié) 復(fù)雜情況下債券價(jià)值的計(jì)算 58
第四章 債券的收益率 66
第一節(jié) 債券收益率的衡量 66
第二節(jié) 債券總收益的潛在來源 75
第三節(jié) 衡量債券組合的歷史業(yè)績 79
第五章 債券價(jià)格波動(dòng)性的衡量 83
第一節(jié) 債券價(jià)格與收益率的關(guān)系 83
第二節(jié) 債券價(jià)格波動(dòng)性的特點(diǎn) 86
第三節(jié) 價(jià)格波動(dòng)性的衡量Ⅰ：基點(diǎn)價(jià)格值和價(jià)格變化的收益值 91
第四節(jié) 價(jià)格波動(dòng)性的衡量Ⅱ：凸性和久期 93
第六章 利率決定與利率結(jié)構(gòu) 122
第一節(jié) 利率概述 122
第二節(jié) 名義利率的決定 124
第三節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu) 128
第四節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu) 130
第五節(jié) 推導(dǎo)收益率曲線 138
第六節(jié) 利用收益率曲線正確計(jì)算債券價(jià)格 142
第七章 債券投資組合管理策略 146
第一節(jié) 債券投資組合策略的選擇 146
第二節(jié) 消極的債券組合管理 147
第三節(jié) 積極的債券組合管理 156
第四節(jié) 期限分析 164
第五節(jié) 收益率曲線變動(dòng)策略 166
第六節(jié) 或有免疫策略 168
第八章 利率衍生金融工具簡介 172
第一節(jié) 遠(yuǎn)期利率合約和利率期貨 172
第二節(jié) 利率期權(quán) 182
第三節(jié) 利率互換合約 193
第四節(jié) 利率上限、利率下限和利率雙限 197
第九章 利率衍生工具的定價(jià) 200
第一節(jié) 保證金賬戶交易和套利 200
第二節(jié) 利率遠(yuǎn)期合約的現(xiàn)金流模式和遠(yuǎn)期價(jià)格確定 201
第三節(jié) 利率期貨的定價(jià) 203
第四節(jié) 利率期權(quán)的定價(jià) 210
第五節(jié) 利率互換的定價(jià) 225
第六節(jié) 利率上限和利率下限的價(jià)值 228
第十章 附加期權(quán)的債券分析 235
第一節(jié) 可贖回債券的特性分析 236
第二節(jié) 可贖回債券價(jià)格的確定 238
第三節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券 241
第四節(jié) 附加選擇權(quán)債券的收益率和風(fēng)險(xiǎn)衡量 249
第十一章 信用風(fēng)險(xiǎn) 253
第一節(jié) 固定收益證券的信用風(fēng)險(xiǎn)分類 253
第二節(jié) 固定收益證券的信用風(fēng)險(xiǎn)分析和度量 254
第三節(jié) 固定收益證券信用風(fēng)險(xiǎn)的管理 276
參考文獻(xiàn) 281
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