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2020-01-02 14:49 來源：京東作者：京東

金融風(fēng)險管理/全國高等院校金融專業(yè)主干課“十二五”規(guī)劃教材

內(nèi)容簡介:　　《金融風(fēng)險管理/全國高等院校金融專業(yè)主干課“十二五”規(guī)劃教材》主要研究金融機構(gòu)在面對各種風(fēng)險時，如何識別、評估風(fēng)險，并進一步地控制、降低風(fēng)險。本教材的主要目標(biāo)是希望配合課堂教學(xué)，使學(xué)生掌握關(guān)于金融風(fēng)險管理的基本理論、基本知識和基本技能；掌握各種金融風(fēng)險的概念、評估技術(shù)和風(fēng)險控制策略，并能夠運用所學(xué)理論、知識和方法分析解決有關(guān)風(fēng)險管理的實際問題；達到相關(guān)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)的要求，為日后進一步地學(xué)習(xí)、理論研究或?qū)嶋H工作奠定扎實的基礎(chǔ)。
　　《金融風(fēng)險管理/全國高等院校金融專業(yè)主干課“十二五”規(guī)劃教材》的內(nèi)容大致可劃分成五部分：第一章為金融風(fēng)險管理概論，這一部分總括地闡述了金融風(fēng)險的概念、特征和種類，以及金融風(fēng)險管理的目標(biāo)和策略。第二章為基礎(chǔ)性章節(jié)，主要介紹了目前理論和實踐中使用的各種金融風(fēng)險衡量模型，包括波動性方法、VaR方法以及壓力測試和極值理論。第三章至第八章是本文的主體，分別介紹了各種具體的風(fēng)險衡量方法和控制技術(shù)，包括流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、投資風(fēng)險和操作風(fēng)險。第九章介紹了全面風(fēng)險管理內(nèi)容。最后，《金融風(fēng)險管理/全國高等院校金融專業(yè)主干課“十二五”規(guī)劃教材》寫作過程中恰逢巴塞爾資本協(xié)議三的修訂和實施，因此《金融風(fēng)險管理/全國高等院校金融專業(yè)主干課“十二五”規(guī)劃教材》最后一章介紹了巴塞爾資本協(xié)議三的部分內(nèi)容。

作者簡介:

目錄:第一章金融風(fēng)險管理概述
第一節(jié) 金融風(fēng)險概述
第二節(jié) 金融風(fēng)險管理

第二章金融風(fēng)險衡量模型
第一節(jié) 風(fēng)險衡量方法概述
第二節(jié) 金融風(fēng)險衡量

第三章流動性風(fēng)險
第一節(jié) 流動性風(fēng)險概述
第二節(jié) 流動性風(fēng)險衡量

第四章利率風(fēng)險
第一節(jié) 利率風(fēng)險概述
第二節(jié) 再定價模型
第三節(jié) 久期模型
第四節(jié) 凸度

第五章市場風(fēng)險
第一節(jié) 市場風(fēng)險概述
第二節(jié) 風(fēng)險度量法
第三節(jié) 歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法
第四節(jié) 國際清算銀行的監(jiān)管框架

第六章信用風(fēng)險
第一節(jié) 信用風(fēng)險概述
第二節(jié) 信用風(fēng)險衡量中的基本參數(shù)估計
第三節(jié) 信用評分模型
第四節(jié) RAROC模型
第五節(jié) 期權(quán)模型
第六節(jié) KMV資產(chǎn)組合管理模型
第七節(jié) 貸款損失率模型

第七章投資風(fēng)險
第一節(jié) 投資風(fēng)險概述
第二節(jié) 投資組合管理
第三節(jié) 對沖基金風(fēng)險管理

第八章操作風(fēng)險
第一節(jié) 操作風(fēng)險概述
第二節(jié) 基本指標(biāo)法
第三節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)法
第四節(jié) 高級計量法

第九章全面風(fēng)險管理
第一節(jié) 全面風(fēng)險管理概述
第二節(jié) COSO全面風(fēng)險管理框架
第三節(jié) 《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》

第十章巴塞爾資本協(xié)議
第一節(jié) 巴塞爾協(xié)議的發(fā)展及主要內(nèi)容
第二節(jié) 信用風(fēng)險的衡量
第三節(jié) 監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律
課后習(xí)題答案
參考文獻

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