內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　概率論是研究自然界和人類社會(huì)中隨機(jī)現(xiàn)象數(shù)量規(guī)律的數(shù)學(xué)分支，《華章數(shù)學(xué)原版精品系列：概率論基礎(chǔ)教程（英文版·第8版）》通過(guò)大量的例子講述了概率論的基礎(chǔ)知識(shí)，主要內(nèi)容有組合分析、概率論公理化、條件概率和獨(dú)立性、離散和連續(xù)型隨機(jī)變量、隨機(jī)變量的聯(lián)合分布、期望的性質(zhì)、極限定理等?！度A章數(shù)學(xué)原版精品系列：概率論基礎(chǔ)教程（英文版·第8版）》附有大量的練習(xí)，分為習(xí)題、理論習(xí)題和自檢習(xí)題三大類，其中自檢習(xí)題部分還給出全部解答。《華章數(shù)學(xué)原版精品系列：概率論基礎(chǔ)教程（英文版·第8版）》作為概率論的入門書(shū)，適用于大專院校數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、工程和相關(guān)專業(yè)(包括計(jì)算科學(xué)、生物、社會(huì)科學(xué)和管理科學(xué))的學(xué)生閱讀，也可供應(yīng)用工作者參考。

作者簡(jiǎn)介:　　羅斯（Sheldon Ross），世界著名的應(yīng)用概率專家和統(tǒng)計(jì)學(xué)家，現(xiàn)為南加州大學(xué)工業(yè)與系統(tǒng)工程系Epstein講座教授。他于1968年在斯坦福大學(xué)獲得統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位，在1976年～2004年期間于加州大學(xué)伯克利分校任教，其研究領(lǐng)域包括統(tǒng)計(jì)模擬、金融工程、應(yīng)用概率模型、隨機(jī)動(dòng)態(tài)規(guī)劃等。Ross教授創(chuàng)辦了《Probability in the Engirleering and Informational Sciences》雜志并一直擔(dān)任主編，他的多種暢銷教材均產(chǎn)生了世界性的影響，其中《統(tǒng)計(jì)模擬（第5版）》和《隨機(jī)過(guò)程（第2版）》等均由機(jī)械工業(yè)出版社引進(jìn)出版。

目錄:1 COMBINATORIAL ANALYSIS
1.1 Introduction
1.2 The Basic Principle of Counting
1.3 Permutations
1.4 Combinations
1.5 Multinomial Coefficients
1.6 The Number of Integer Solutions of Equations

2 AXIOMS OF PROBABILITY
2.1 Introduction
2.2 Sample Space and Events
2.3 Axioms of Probability
2.4 Some Simple Propositions
2.5 Sample Spaces Having Equally Likely Outcomes
2.6 Probability as a Continuous Set Function
2.7 Probability as a Measure of Belief

3 CONDITIONAL PROBABILITY AND INDEPENDENCE
3.1 Introduction
3.2 Conditional Probabilities
3.3 Bayes's Formula
3.4 Independent Events
3.5 P(F) Is a Probability

4 RANDOM VARIABLES
4.1 Random Variables it
4.2 Discrete Random Variables
4.3 Expected Value
4.4 Expectation of a Function of a Random Variable
4.5 Variance
4.6 The Bernoulli and Binomial Random Variables
4.7 The Poisson Random Variable
4.8 Other Discrete Probability Distributions
4.9 Expected Value of Sums of Random Variables
4.10 Properties of the Cumulative Distribution Function

5 CONTINUOUS RANDOM VARIABLES
5.1 Introduction
5.2 Expectation and Variance of Continuous Random Variables
5.3 The Uniform Random Variable
5.4 Normal Random Variables
5.5 Exponential Random Variables
5.6 Other Continuous Distributions
5.7 The Distribution of a Function of a Random Variable

6 JOINTLY DISTRIBUTED RANDOM VARIABLES
6.1 Joint Distribution Functions
6.2 Independent Random Variables
6.3 Sums of Independent Random Variables
6.4 Conditional Distributions: Discrete Case
6.5 Conditional Distributions: Continuous Case
6.6 Order Statistics
6.7 Joint Probability Distribution of Functions of Random Variables
6.8 Exchangeable Random Variables

7 PROPERTIES OF EXPECTATION
7.1 Introduction
7.2 Expectation of Sums of Random Variables
7.3 Moments of the Number of Events that Occur
7.4 Covariance, Variance of Sums, and Correlations
7.S Conditional Expectation
7.6 Conditional Expectation and Prediction
7.7 Moment Generating Functions
7.8 Additional Properties of Normal Random Variables
7.9 General Definition of Expectation

8 LIMIT THEOREMS
8.1 Introduction
8.2 Chebyshev's Inequality and the Weak Law of Large Numbers
8.3 The Central Limit Theorem
8.4 The Strong Law of Large Numbers
8.5 Other Inequalities
8.6 Bounding the Error Probability When Approximating a Sum of Independent Bernoulli Random Variables by a Poisson Random Variable

9 ADDITIONAL TOPICS IN PROBABILITY
9.1 The Poisson Process
9.2 Markov Chains
9.3 Surprise, Uncertainty, and Entropy
9.4 Coding Theory and Entropy

10 SIMULATION
10.1 Introduction
10.2 General Techniques for Simulating Continuous Random Variables
10.3 Simulating from Discrete Distributions
10.4 Variance Reduction Techniques

Answers to Selected Problems

Solutions to Self-Test Problems and Exercises

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