量化投資分析簡介，目錄書摘
2019-11-13 15:39
來源：京東
作者：京東
量化投資分析
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編輯推薦: 揭開量化投資的神秘而紗；探索量化投資的內在規(guī)律；展示量化投資的實現(xiàn)手段；分享量化投資的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
量化投資概述與理論解讀，前沿模型和策略深入，探討，底層數(shù)據(jù)詳盡分析，量化投資工具快速入門，量化基金組建運營全面介紹，量化投資實例深度剖析。
量化投資概述與理論解讀，前沿模型和策略深入，探討，底層數(shù)據(jù)詳盡分析，量化投資工具快速入門，量化基金組建運營全面介紹，量化投資實例深度剖析。
內容簡介: 隨著量化投資在國內的不斷發(fā)展，諸多的問題和迫切的需求也浮出水面，其中優(yōu)質量化投資策略的匱乏、高頻交易系統(tǒng)的不完善、金融數(shù)據(jù)準確性的不足、風險控制手段的欠完備、現(xiàn)有金融衍生工具的局限，尤其是高端量化人才的稀缺首當其沖，這些都嚴重制約著我國量化投資行業(yè)的成長與進步。
為了推動中國量化投資行業(yè)的發(fā)展、助力量化投資策略與模型的創(chuàng)新研究，由中國量化投資研究院（中國香港）和深圳國泰安教育技術有限公司共同編著的、陳工孟教授主編的《量化投資分析》一書為對量化投資基金感興趣的投資者、投資機構、研究人員及學者等提供了一套完整的“解決方案”。
《量化投資分析》分為四篇，共八章。
第一篇為概述與理論篇，由《量化投資分析》前兩章構成，分別為金融量化投資概述和金融信息處理技術。第一章總結了量化投資與對沖基金的發(fā)展史，從策略與理論方面概括出了量化與基本面投資的區(qū)別，介紹了行為金融學在量化投資中所扮演的角色；第二章講述了新聞信息分析與應用以及金融信息處理的基礎技術。
第二篇為模型與策略篇，重在探索量化投資的內在規(guī)律。投資策略構建需要考慮收益、風險、交易成本以及市場微觀結構等方面因素，第三章基于此四個主旋律，將收益預測模型、波動性度量模型、沖擊成本模型和基于高頻數(shù)據(jù)的市場微觀模型分別展開敘述。從模型的假設、風險度量、模型計算、案例求解與分析等角度對上述四大方向下的多種模型進行講解與演繹。第四章從量化投資策略的構建入手，分別介紹無風險套利策略、統(tǒng)計套利策略、股指平衡策略、期權套利策略、可轉債套利策略、固定收益套利策略、全球宏觀策略、事件驅動策略、收購并購策略、多策略與基金策略、高頻交易策略等。
第三篇為數(shù)據(jù)與工具篇，旨在展示量化投資的實現(xiàn)手段。第五章簡要介紹了幾種基本面數(shù)據(jù)源、歷史高頻數(shù)據(jù)源和實時數(shù)據(jù)的含義、來源、提取方法以及常見的數(shù)據(jù)提供商。第六章為常見量化投資工具，內容囊括策略研究平臺語言與性能標準、交易系統(tǒng)標準與工具介紹、績效分析工具（基本指標、盈利指標、風險水平指標、綜合績效指標及風險控制方法與常用工具）介紹，并專門講解了量化投資的風控手段。
第四篇為應用與實例篇，主要為讀者講述量化投資實戰(zhàn)經(jīng)驗。第七章對目前在國內投資界備受關注的量化投資基金進行系統(tǒng)、全面而簡明扼要的介紹，包括國內量化基金的系統(tǒng)搭建形式（發(fā)行方式、募集與發(fā)行）、量化投資基金的運營（基金日常管理、投資策略、績效評估與風險管理及持續(xù)性研究）、基金團隊的組建、團隊結構理論及基金管理人選擇等。第八章從目前國內可交易品種的實際情況出發(fā)，在講述各策略原理的基礎上，以實例的形式覆蓋了期貨策略（包括股指期貨和商品期貨、跨品種套利等策略）、股票策略（包括優(yōu)化EMA、多因子、股票配對交易以及反轉策略）以及跨市場策略的開發(fā)流程，呈現(xiàn)了策略的操作示范，并展示了源程序。
為了推動中國量化投資行業(yè)的發(fā)展、助力量化投資策略與模型的創(chuàng)新研究，由中國量化投資研究院（中國香港）和深圳國泰安教育技術有限公司共同編著的、陳工孟教授主編的《量化投資分析》一書為對量化投資基金感興趣的投資者、投資機構、研究人員及學者等提供了一套完整的“解決方案”。
《量化投資分析》分為四篇，共八章。
第一篇為概述與理論篇，由《量化投資分析》前兩章構成，分別為金融量化投資概述和金融信息處理技術。第一章總結了量化投資與對沖基金的發(fā)展史，從策略與理論方面概括出了量化與基本面投資的區(qū)別，介紹了行為金融學在量化投資中所扮演的角色；第二章講述了新聞信息分析與應用以及金融信息處理的基礎技術。
第二篇為模型與策略篇，重在探索量化投資的內在規(guī)律。投資策略構建需要考慮收益、風險、交易成本以及市場微觀結構等方面因素，第三章基于此四個主旋律，將收益預測模型、波動性度量模型、沖擊成本模型和基于高頻數(shù)據(jù)的市場微觀模型分別展開敘述。從模型的假設、風險度量、模型計算、案例求解與分析等角度對上述四大方向下的多種模型進行講解與演繹。第四章從量化投資策略的構建入手，分別介紹無風險套利策略、統(tǒng)計套利策略、股指平衡策略、期權套利策略、可轉債套利策略、固定收益套利策略、全球宏觀策略、事件驅動策略、收購并購策略、多策略與基金策略、高頻交易策略等。
第三篇為數(shù)據(jù)與工具篇，旨在展示量化投資的實現(xiàn)手段。第五章簡要介紹了幾種基本面數(shù)據(jù)源、歷史高頻數(shù)據(jù)源和實時數(shù)據(jù)的含義、來源、提取方法以及常見的數(shù)據(jù)提供商。第六章為常見量化投資工具，內容囊括策略研究平臺語言與性能標準、交易系統(tǒng)標準與工具介紹、績效分析工具（基本指標、盈利指標、風險水平指標、綜合績效指標及風險控制方法與常用工具）介紹，并專門講解了量化投資的風控手段。
第四篇為應用與實例篇，主要為讀者講述量化投資實戰(zhàn)經(jīng)驗。第七章對目前在國內投資界備受關注的量化投資基金進行系統(tǒng)、全面而簡明扼要的介紹，包括國內量化基金的系統(tǒng)搭建形式（發(fā)行方式、募集與發(fā)行）、量化投資基金的運營（基金日常管理、投資策略、績效評估與風險管理及持續(xù)性研究）、基金團隊的組建、團隊結構理論及基金管理人選擇等。第八章從目前國內可交易品種的實際情況出發(fā)，在講述各策略原理的基礎上，以實例的形式覆蓋了期貨策略（包括股指期貨和商品期貨、跨品種套利等策略）、股票策略（包括優(yōu)化EMA、多因子、股票配對交易以及反轉策略）以及跨市場策略的開發(fā)流程，呈現(xiàn)了策略的操作示范，并展示了源程序。
目錄:第一篇 概述與理論篇
——揭開量化投資的神秘面紗
第一章 金融量化投資概述
第一節(jié) 量化投資前沿
第二節(jié) 量化投資與基本面投資
第三節(jié) 行為金融學
第四節(jié) 行為金融學與量化投資
本章小結
本章習題
第二章 金融信息處理技術
第一節(jié) 金融信息概述
第二節(jié) 新聞信息分析技術與應用
第三節(jié) 金融信息處理基礎技術
本章小結
本章習題
第二篇 模型與策略篇
——探索量化投資的內在規(guī)律
第三章 量化投資模型構建
第一節(jié) 收益預測模型
第二節(jié) 波動性度量模型
第三節(jié) 沖擊成本模型
第四節(jié) 基于高頻數(shù)據(jù)的市場微觀模型
本章小結
本章習題
第四章 常見量化投資策略
第一節(jié) 量化投資策略構建
第二節(jié) 無風險套利策略
第三節(jié) 統(tǒng)計套利
第四節(jié) 股指平衡策略
第五節(jié) 期權套利策略
第六節(jié) 可轉債套利策略
第七節(jié) 固定收益套利策略
第八節(jié) 全球宏觀策略
第九節(jié) 事件驅動策略
第十節(jié) 收購并購策略
第十一節(jié) 多策略與基金煲
第十二節(jié) 高頻交易
本章小結
本章習題
第三篇 數(shù)據(jù)與工具篇
——展示量化投資的實現(xiàn)手段
第五章 常見量化投資數(shù)據(jù)源
第一節(jié) 基本面數(shù)據(jù)源
第二節(jié) 歷史高頻數(shù)據(jù)源
第三節(jié) 實時數(shù)據(jù)源
第四節(jié) 數(shù)據(jù)提取方法
第五節(jié) 數(shù)據(jù)提供商
本章小結
本章習題
第六章 常見量化投資工具
第一節(jié) 量化投資策略研究平臺
第二節(jié) 量化投資交易系統(tǒng)
第三節(jié) 量化投資績效分析工具
第四節(jié) 量化投資風險控制方法
本章小結
本章習題
第四篇 應用與實例篇
——分享量化投資的實戰(zhàn)經(jīng)驗
第七章 量化投資基金組建與運營
第一節(jié) 量化投資基金組建
第二節(jié) 量化投資基金運營
第三節(jié) 量化投資基金團隊
本章小結
本章習題
第八章 量化投資策略開發(fā)實例
第一節(jié) 期貨投資策略實例
第二節(jié) 股票投資策略實例
第三節(jié) 跨市場策略實例
本章小結
本章習題
附錄
附錄1 常用量化投資數(shù)據(jù)
附錄2 量化投資研究平臺入門與使用
參考文獻
——揭開量化投資的神秘面紗
第一章 金融量化投資概述
第一節(jié) 量化投資前沿
第二節(jié) 量化投資與基本面投資
第三節(jié) 行為金融學
第四節(jié) 行為金融學與量化投資
本章小結
本章習題
第二章 金融信息處理技術
第一節(jié) 金融信息概述
第二節(jié) 新聞信息分析技術與應用
第三節(jié) 金融信息處理基礎技術
本章小結
本章習題
第二篇 模型與策略篇
——探索量化投資的內在規(guī)律
第三章 量化投資模型構建
第一節(jié) 收益預測模型
第二節(jié) 波動性度量模型
第三節(jié) 沖擊成本模型
第四節(jié) 基于高頻數(shù)據(jù)的市場微觀模型
本章小結
本章習題
第四章 常見量化投資策略
第一節(jié) 量化投資策略構建
第二節(jié) 無風險套利策略
第三節(jié) 統(tǒng)計套利
第四節(jié) 股指平衡策略
第五節(jié) 期權套利策略
第六節(jié) 可轉債套利策略
第七節(jié) 固定收益套利策略
第八節(jié) 全球宏觀策略
第九節(jié) 事件驅動策略
第十節(jié) 收購并購策略
第十一節(jié) 多策略與基金煲
第十二節(jié) 高頻交易
本章小結
本章習題
第三篇 數(shù)據(jù)與工具篇
——展示量化投資的實現(xiàn)手段
第五章 常見量化投資數(shù)據(jù)源
第一節(jié) 基本面數(shù)據(jù)源
第二節(jié) 歷史高頻數(shù)據(jù)源
第三節(jié) 實時數(shù)據(jù)源
第四節(jié) 數(shù)據(jù)提取方法
第五節(jié) 數(shù)據(jù)提供商
本章小結
本章習題
第六章 常見量化投資工具
第一節(jié) 量化投資策略研究平臺
第二節(jié) 量化投資交易系統(tǒng)
第三節(jié) 量化投資績效分析工具
第四節(jié) 量化投資風險控制方法
本章小結
本章習題
第四篇 應用與實例篇
——分享量化投資的實戰(zhàn)經(jīng)驗
第七章 量化投資基金組建與運營
第一節(jié) 量化投資基金組建
第二節(jié) 量化投資基金運營
第三節(jié) 量化投資基金團隊
本章小結
本章習題
第八章 量化投資策略開發(fā)實例
第一節(jié) 期貨投資策略實例
第二節(jié) 股票投資策略實例
第三節(jié) 跨市場策略實例
本章小結
本章習題
附錄
附錄1 常用量化投資數(shù)據(jù)
附錄2 量化投資研究平臺入門與使用
參考文獻
京公網(wǎng)安備 11000002000088號
