金融資產(chǎn)風(fēng)險與定價（理論篇）簡介，目錄書摘
2019-11-20 14:11
來源：京東
作者：京東
金融資產(chǎn)風(fēng)險與定價（理論篇）
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內(nèi)容簡介:
《金融資產(chǎn)風(fēng)險與定價（理論篇）》屬于中高級投資學(xué)層次，緊扣均衡定價與風(fēng)險管理的主線，突出資本資產(chǎn)定價模型、套利定價模型和期權(quán)定價模型三個支點(diǎn)，從歷史的視角、均衡的視角、風(fēng)險回報(bào)的視角以及中國元素的視角等四個方面突出風(fēng)險識別與風(fēng)險溢價的分析思路，突出中國案例。
作者簡介:
韓立巖，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融學(xué)科責(zé)任教授、博士生導(dǎo)師、理學(xué)博士，享受國務(wù)院政府特殊津貼。1993年獲北京市高校（青年）學(xué)科帶頭人，2012年獲北京市教學(xué)名師。中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會常務(wù)理事暨學(xué)術(shù)委員、中國金融學(xué)年會理事、中國金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會理事、中航工業(yè)集團(tuán)科技委委員、新華文軒（H股）和航天投資控股有限公司獨(dú)立董事。主持完成10多項(xiàng)國家和部級科學(xué)基金項(xiàng)目，其中國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“國家外匯儲備的多元化和國際資產(chǎn)配置模型”以優(yōu)秀驗(yàn)收。在國內(nèi)外權(quán)威學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文90余篇。2007年編制發(fā)布基于貿(mào)易與投資信息的人民幣指數(shù)。
部慧，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系副教授、管理學(xué)博士。
部慧，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系副教授、管理學(xué)博士。
目錄:前言
第1章 證券：風(fēng)險與收益
1.1 證券的金融屬性
1.2 投資：真實(shí)資產(chǎn)與金融資產(chǎn)
1.3 交易機(jī)制與監(jiān)管機(jī)制
1.4 做空機(jī)制
1.5 證券指數(shù)
關(guān)鍵術(shù)語
擴(kuò)展閱讀
第2章 分散化：風(fēng)險資產(chǎn)最優(yōu)組合
2.1 分散化機(jī)理
2.2 均值–方差準(zhǔn)則
2.3 風(fēng)險資產(chǎn)組合的有效前沿
2.4 風(fēng)險價值
2.5 兩基金原理
關(guān)鍵術(shù)語
擴(kuò)展閱讀
第3章 競爭均衡：CAPM
3.1 資本資產(chǎn)定價模型：證券市場的一般均衡
3.2 證券市場線
3.3 資本資產(chǎn)定價模型的實(shí)證檢驗(yàn)
3.4 資本資產(chǎn)定價模型的擴(kuò)展
3.5 CAPM的統(tǒng)計(jì)化：指數(shù)模型
關(guān)鍵術(shù)語
擴(kuò)展閱讀
第4章 套利均衡與三因素模型
4.1 因素模型
4.2 套利均衡
4.3 Fama-French三因素模型
4.4 算法交易
關(guān)鍵術(shù)語
擴(kuò)展閱讀
第5章 股票定價
5.1 資產(chǎn)評價的一般原理
5.2 估價理論與均衡定價
5.3 現(xiàn)金流貼現(xiàn)法
5.4 相對估價法
5.5 股票定價的三大流派：價值、技術(shù)與行為
關(guān)鍵術(shù)語
擴(kuò)展閱讀
第6章 債券均衡價格
6.1 債券風(fēng)險價值
6.2 均衡價格與到期收益率
6.3 利率期限結(jié)構(gòu)
6.4 利率風(fēng)險與久期
6.5 凸性
6.6 債券投資策略
關(guān)鍵術(shù)語
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第7章 有效市場假說與投資者行為
7.1 有效市場假說（EMH）
7.2 有效市場假說對于投資策略的意義
7.3 有效市場假說的檢驗(yàn)和結(jié)果
7.4 新興市場的有效性
7.5 市場有效性的反例與異常
7.6 行為金融思想
關(guān)鍵術(shù)語
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第8章 期權(quán)定價
8.1 期權(quán)與套期保值
8.2 期權(quán)價格的性質(zhì)和界
8.3 套利均衡與平價關(guān)系
8.4 美式期權(quán)以及提前執(zhí)行的影響
8.5 股利的影響
8.6 風(fēng)險中性與二叉樹方法
8.7 布萊克–斯科爾斯公式
關(guān)鍵術(shù)語
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第9章 期貨均衡定價
9.1 期貨交易機(jī)制
9.2 金融期貨定價
9.3 商品期貨定價
9.4 中國期貨市場和期貨合約
關(guān)鍵術(shù)語
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第10章 套期保值
10.1 套期保值與套利交易
10.2?商品市場的套期保值
10.3 違約風(fēng)險的套期保值
10.4 匯率風(fēng)險的套期保值
10.5 股票市場的套期保值
關(guān)鍵術(shù)語
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后記
第1章 證券：風(fēng)險與收益
1.1 證券的金融屬性
1.2 投資：真實(shí)資產(chǎn)與金融資產(chǎn)
1.3 交易機(jī)制與監(jiān)管機(jī)制
1.4 做空機(jī)制
1.5 證券指數(shù)
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第2章 分散化：風(fēng)險資產(chǎn)最優(yōu)組合
2.1 分散化機(jī)理
2.2 均值–方差準(zhǔn)則
2.3 風(fēng)險資產(chǎn)組合的有效前沿
2.4 風(fēng)險價值
2.5 兩基金原理
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第3章 競爭均衡：CAPM
3.1 資本資產(chǎn)定價模型：證券市場的一般均衡
3.2 證券市場線
3.3 資本資產(chǎn)定價模型的實(shí)證檢驗(yàn)
3.4 資本資產(chǎn)定價模型的擴(kuò)展
3.5 CAPM的統(tǒng)計(jì)化：指數(shù)模型
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第4章 套利均衡與三因素模型
4.1 因素模型
4.2 套利均衡
4.3 Fama-French三因素模型
4.4 算法交易
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第5章 股票定價
5.1 資產(chǎn)評價的一般原理
5.2 估價理論與均衡定價
5.3 現(xiàn)金流貼現(xiàn)法
5.4 相對估價法
5.5 股票定價的三大流派：價值、技術(shù)與行為
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第6章 債券均衡價格
6.1 債券風(fēng)險價值
6.2 均衡價格與到期收益率
6.3 利率期限結(jié)構(gòu)
6.4 利率風(fēng)險與久期
6.5 凸性
6.6 債券投資策略
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第7章 有效市場假說與投資者行為
7.1 有效市場假說（EMH）
7.2 有效市場假說對于投資策略的意義
7.3 有效市場假說的檢驗(yàn)和結(jié)果
7.4 新興市場的有效性
7.5 市場有效性的反例與異常
7.6 行為金融思想
關(guān)鍵術(shù)語
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第8章 期權(quán)定價
8.1 期權(quán)與套期保值
8.2 期權(quán)價格的性質(zhì)和界
8.3 套利均衡與平價關(guān)系
8.4 美式期權(quán)以及提前執(zhí)行的影響
8.5 股利的影響
8.6 風(fēng)險中性與二叉樹方法
8.7 布萊克–斯科爾斯公式
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第9章 期貨均衡定價
9.1 期貨交易機(jī)制
9.2 金融期貨定價
9.3 商品期貨定價
9.4 中國期貨市場和期貨合約
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第10章 套期保值
10.1 套期保值與套利交易
10.2?商品市場的套期保值
10.3 違約風(fēng)險的套期保值
10.4 匯率風(fēng)險的套期保值
10.5 股票市場的套期保值
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后記
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