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2019-12-17 11:48 來(lái)源：京東作者：京東

證券市場(chǎng)交易機(jī)制的市場(chǎng)影響研究：基于市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)和交易制度變遷的視角

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內(nèi)容簡(jiǎn)介:證券市場(chǎng)的市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)特征及其特有的交易機(jī)制對(duì)相關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)生著多方面的影響，而如何準(zhǔn)確地研究和評(píng)估由此產(chǎn)生的市場(chǎng)影響是業(yè)界和學(xué)術(shù)界所關(guān)注的問(wèn)題。本書(shū)在考慮市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的前提下，同時(shí)結(jié)合我國(guó)股票市場(chǎng)自2005年以來(lái)幾次重要的交易制度變遷，從股票特質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)、交易量、波動(dòng)性、流動(dòng)性和股價(jià)預(yù)測(cè)的溢出效應(yīng)等方面對(duì)由此產(chǎn)生的市場(chǎng)影響展開(kāi)了系統(tǒng)性研究。本研究對(duì)于深入分析和評(píng)估我國(guó)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)和交易機(jī)制的市場(chǎng)影響有著重要的參考價(jià)值，同時(shí)也為我國(guó)證券市場(chǎng)交易機(jī)制設(shè)計(jì)、交易體系的完善和證券市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供了依據(jù)。

作者簡(jiǎn)介:胡婷，女，美國(guó)杜蘭大學(xué)（Tulane University）金融學(xué)博士，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授。長(zhǎng)期從事資產(chǎn)定價(jià)和公司金融相關(guān)領(lǐng)域的研究，對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的形成、交易制度的市場(chǎng)影響以及市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)偏誤等方面具有較深入的理解。研究成果發(fā)表于Journal of Financial and Quantitative Analysis，Journal of Banking and Finance和《金融研究》等國(guó)內(nèi)外高水平金融學(xué)期刊。主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目和教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金項(xiàng)目共兩項(xiàng)。

目錄:第一章導(dǎo)論

第二章我國(guó)異常波動(dòng)停牌制度的市場(chǎng)影響
第一節(jié) 停牌制度有效性研究概論
第二節(jié) 異常波動(dòng)停牌的制度變遷與文獻(xiàn)回顧
第三節(jié) 樣本數(shù)據(jù)與描述性統(tǒng)計(jì)
第四節(jié) 停牌日樣本的構(gòu)建
第五節(jié) 取消異常波動(dòng)停牌對(duì)股票交易量、波動(dòng)性和流動(dòng)性的影響：異常觀察值分析
第六節(jié) 取消異常波動(dòng)停牌對(duì)股票交易量、波動(dòng)性和流動(dòng)性的影響：回歸分析
第七節(jié) 穩(wěn)健性檢驗(yàn)

第三章我國(guó)股票市場(chǎng)股權(quán)分置改革對(duì)股票流動(dòng)性和企業(yè)價(jià)值的影響
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 股權(quán)分置改革的制度背景
第三節(jié) 變量構(gòu)建與描述
第四節(jié) 股權(quán)分置改革對(duì)股票流動(dòng)性的影響
第五節(jié) 股權(quán)分置改革對(duì)企業(yè)價(jià)值的影響
第六節(jié) 內(nèi)生性問(wèn)題
第七節(jié) 影響的來(lái)源分析

第四章我國(guó)賣(mài)空機(jī)制的股價(jià)預(yù)測(cè)溢出效應(yīng)
第一節(jié) 我國(guó)融資融券制度概述
第二節(jié) 賣(mài)空制度的影響與股價(jià)預(yù)測(cè)溢出效應(yīng)相關(guān)研究
第三節(jié) 數(shù)據(jù)與描述性統(tǒng)計(jì)
第四節(jié) 賣(mài)空交易活動(dòng)的股價(jià)預(yù)測(cè)溢出效應(yīng)
第五節(jié) 賣(mài)空交易活動(dòng)的信息內(nèi)涵

第五章考慮市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)影響的股票特質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)研究
第一節(jié) 股票特質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)概論
第二節(jié) 特質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)
第三節(jié) 數(shù)據(jù)與描述性統(tǒng)計(jì)
第四節(jié) 特質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的回歸分析：Fama-MacBeth回歸
第五節(jié) 投資組合分組分析
第六節(jié) 基于EGARCH模型的估計(jì)方法
第七節(jié) 穩(wěn)健性檢驗(yàn)

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