證券市場下方風險測度模型及市場風險的實證研究/中青年經(jīng)濟學家文庫簡介，目錄書摘
2020-06-05 11:21
來源：京東
作者：京東
證券市場下方風險測度模型及市場風險的實證研究/中青年經(jīng)濟學家文庫
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內容簡介: 張琳琳著的《證券市場下方風險測度模型及市場風險的實證研究》主要研究下方風險理論中的風險測度模型，首先提出了基于混合廣義條件異方差模型(Mix Generalized AutoRegressive Conditional HeteroskedastiCity，MGARCH)模型的LVaR風險測度方法，接著考慮投資者偏好的LCVaR模型，最后兩章提出全面測度度量模型和組合偏矩風險測度模型，并構造了各自的投資組合優(yōu)化模型。
作者簡介:
張琳琳，女，河南理工大學經(jīng)管學院教師，博士畢業(yè)于吉林大學商學院。教授課程有《金融經(jīng)濟學》、《投資學》、《金融工程》。
目錄:第1章 緒論
1.1 問題的提出和本書的意義
1.2 證券市場風險的基本概念
1.3 結構安排與主要創(chuàng)新點
1.4 本章小結
第2章 有關證券市場風險測度模型的文獻綜述
2.1 偏理論描述的證券市場風險測度模型評述
2.2 偏實際應用的證券市場風險測度模型評述
2.3 國內有關證券市場風險測度模型的研究成果
2.4 本章小結
第3章 基于MGARCH模型的LVaR風險測度模型及實證分析
3.1 MGARCH模型
3.2 基于MGARCH模型的LVaR風險測度模型
3.3 實證研究
3.4.本章小結
第4章 LCVaR風險測度及投資組合優(yōu)化模型
4.1 LCVaR的基本概念和計算方法
4.2 基于LCVaR的投資組合優(yōu)化模型
4.3 實證研究
4.4 本章小結
第5章 基于下方風險調整的全面風險測度模型
5.1 基于負偏差的風險測度模型
5.2 全面風險測度模型
5.3 實證研究
5.4 本章小結
第6章 基于下方風險調整的投資組合優(yōu)化模型
6.1 優(yōu)化模型的基本前提假設
6.2 基于全面風險測度模型的投資組合優(yōu)化模型
6.3 基于下方風險調整的投資組合優(yōu)化模型的實證研究
6.4 本章小結
參考文獻
后記
1.1 問題的提出和本書的意義
1.2 證券市場風險的基本概念
1.3 結構安排與主要創(chuàng)新點
1.4 本章小結
第2章 有關證券市場風險測度模型的文獻綜述
2.1 偏理論描述的證券市場風險測度模型評述
2.2 偏實際應用的證券市場風險測度模型評述
2.3 國內有關證券市場風險測度模型的研究成果
2.4 本章小結
第3章 基于MGARCH模型的LVaR風險測度模型及實證分析
3.1 MGARCH模型
3.2 基于MGARCH模型的LVaR風險測度模型
3.3 實證研究
3.4.本章小結
第4章 LCVaR風險測度及投資組合優(yōu)化模型
4.1 LCVaR的基本概念和計算方法
4.2 基于LCVaR的投資組合優(yōu)化模型
4.3 實證研究
4.4 本章小結
第5章 基于下方風險調整的全面風險測度模型
5.1 基于負偏差的風險測度模型
5.2 全面風險測度模型
5.3 實證研究
5.4 本章小結
第6章 基于下方風險調整的投資組合優(yōu)化模型
6.1 優(yōu)化模型的基本前提假設
6.2 基于全面風險測度模型的投資組合優(yōu)化模型
6.3 基于下方風險調整的投資組合優(yōu)化模型的實證研究
6.4 本章小結
參考文獻
后記
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